Default Model / Mô Hình Phân Tích Nợ

Đây là một mô hình được các định chế tài chính sử dụng để tính toán và xem xét liệu khả năng vi phạm nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ đối với các tổ chức, tập đoàn công ty khác. Mô hình có tính thống kê này thường sử dụng các phân tích hồi quy (phân tích sự thay đổi của một số biến thị trường nhất định có tác động trực tiếp đến tình hình tài chính của công ty hay doanh nghiệp đang nghiên cứu ) để xác định các rủi ro tín dụng. Trong phần lớn các trường hợp, khi cho chạy một mô hình phân tích nợ, ta sẽ thu được kết quả là khả năng vi phạm nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng trả nợ của doanh nghiệp). Tuy nhiên, các mô hình phân tích nợ khác lại được sử dụng để dự đoán EAD hay LGD của doanh nghiệp đó. Các mô hình này thường được các công ty xếp hạng uy tín như Moody's và Standard & Poor's (S&P) sử dụng. Mô hình đánh giá nợ có thể được áp dụng trong rất nhiều cá định chết tài chính với mục đích: Hỗ trợ hay thay thế cho các phân tích tín dụng. Tính toán khả năng tận dụng giới hạn rủi ro tín dụng. Mở rộng kĩ thuật phân tích tài chính tiêu chuẩn để định giá các loại hình tín dụng phái sinh hay các công cụ tín dụng nhạy cảm khác. Mô hình đánh giá nợ có thể được sử dụng kết hợp với một vài mô hình có liên quan nhằm mô hình hóa các rủi ro đối với danh mục đầu tư, có liên đới nghĩa vụ trả  nợ tới nhiều bên. Việc mở rông mô hình đánh giá nợ như trên được gọi là mô hình rủi ro tín dụng, sử dụng để tính toán xác định khả năng tận dụng giới hạn rủi ro tín dụng của một ngành, một danh mục hay quốc gia, để định giá các nghĩa vụ thanh toán nợ có tài sản đảm bảo hoặc các công cụ đảm bảo nợ khác, để hỗ trợ cho việc tính toán phân bổ vốn.