Zero-Gap Condition / Điều kiện khe hở bằng không

Khi sự nhạy cảm lãi suất của các tài sản có và các tài sản nợ trong một kỳ hạn nhất định của một thể chế tài chính là bằng nhau. Tên của điều kiện này bắt nguồn từ việc khe hở thời gian - hay sự khác biệt về độ nhạy cảm của tài sản có và nợ của một tổ chức tài chính đối với sự thay đổi lãi suất - là bằng không. Các tổ chức tài chính phải đối mặt với rủi ro lãi khi sự nhạy cảm lãi suất của các tài sản có khác với sự nhạy cảm lãi suất của các tài sản nợ. Điều kiện khe hở bằng không bảo vệ cho tổ chức khỏi rủi ro lãi suất bằng cách đảm bảo sự thay đổi trong lãi suất sẽ không ảnh hưởng đến tổng giá trị tài sản của công ty.