Implied Volatility / Sự Biến Động Hàm Ý

Mức độ biến động hàm ý bởi mức giá trị thị trường của một quyền chọn. Một số nhà giao dịch quyền chọn xử lý biến động bằng cách mua các quyền chọn khi mức biến động hàm ý thấp, và bán các quyền chọn khi mức độ biến động hàm ý cao. Bằng cách sử dụng mô hình black-scholes, một nhà đầu tư biết giá quyền chọn, giá thực hiện và các yếu tố khác, có thể xác định sự biến động về giá.