Beta Risk / Rủi ro Beta

Xác suất mà một giả thuyết null sai sẽ được chấp nhận bởi một bài kiểm tra thống kê. Đây còn được gọi là lỗi Loại II. Yếu tố quyết định chính của lượng rủi ro beta là cỡ mẫu được sử dụng cho thử nghiệm. Mẫu thử nghiệm càng lớn, nguy cơ beta càng thấp. Một ứng dụng thú vị của kiểm tra giả thuyết trong tài chính có thể được thực hiện bằng cách sử dụng điểm số Altman Z. Điểm Z là một mô hình thống kê nhằm dự đoán sự phá sản trong tương lai của các công ty dựa trên các chỉ số tài chính nhất định. Các thử nghiệm thống kê về độ chính xác của Z-Score đã cho thấy độ chính xác tương đối cao, dự đoán phá sản trong vòng một năm. Các xét nghiệm này cho thấy rủi ro beta (các công ty dự đoán sẽ phá sản nhưng không) trong khoảng từ 15 đến 20%, tùy thuộc vào mẫu được thử nghiệm.