Bank Stress Test / Bài kiểm tra sức chịu đựng ngân hàng

Một phân tích thực hiện dưới các kịch bản kinh tế không thuận lợi, được thiết để để xác định liệu một ngân hàng có đủ vốn để chịu được tác động của những tiến triển bất lợi hay không. Bài kiểm tra sức chịu đựng có thể được tiến hành trong nội bộ ngân hàng như một phần của quản trị rủi ro, hoặc bởi các cơ quan giám sát theo quy định giám sát trong lĩnh vực ngân hàng của các cơ quan này. Các bài kiểm tra này là phương tiện để phát hiện ra các điểm yếu trong hệ thống ngân hàng ở giai đoạn đầu, nhờ đó ngân hàng và cơ quan quản lý có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Bài kiểm tra sức chịu đựng tập trung vào tác động của số rủi ro cốt yếu, chẳng hạn như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, và rủi ro thanh khoản - tới tình hình tài chính ngân hàng trong tình huống khủng hoảng. Kết quả của bài kiểm tra dựa trên các giả định được thực hiện trong các kịch bản kinh tế khác nhau, được Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) mô tả là "ít có khả năng xảy ra nhưng vẫn có vẻ hợp lý". Bài kiểm tra sức chịu đựng ngân hàng nhận được nhiều sự chú ý vào năm 2009, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra sau cuộc Đại khủng khoảng (Great Depression) đã khiến cho nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính rơi vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng.