Autocorrelation / Hệ số tương quan

Là một sự diễn họa bằng toán học về mức độ giống nhau giữa một chuỗi thời gian nhất định và chuỗi thời gian bị trễ trong các khoảng thời gian liên tiếp. Điều đó giống như việc tính toán mối tương quan giữa hai chuỗi thời gian khác nhau, ngoại trừ chuỗi thời gian tương tự được sử dụng hai lần - một lần ở dạng ban đầu và một lần bị trễ một hoặc nhiều khoảng thời gian. Thuật ngữ này cũng có thể được gọi là ''lagged correlation" hoặc "serial correlation". Khi được tính toán, kết quả có thể nằm trong khoảng từ +1 đến -1. Tự động tương quan +1 biểu thị mối tương quan dương hoàn hảo (nghĩa là sự gia tăng được thấy trong chuỗi thời gian này sẽ dẫn đến sự gia tăng tương ứng trong chuỗi thời gian khác), trong khi giá trị -1 thể hiện mối tương quan âm hoàn hảo (nghĩa là sự gia tăng được thấy trong chuỗi thời gian này dẫn đến giảm tỷ lệ trong chuỗi thời gian khác).Giá trị này có thể hữu ích cho việc tính toán để phân tích chứng khoán. Ví dụ, nếu bạn biết một cổ phiếu trong lịch sử đạt được giá trị tương quan dương cao và chứng kiến cổ phiếu kiếm được lợi nhuận vững chắc trong nhiều ngày qua, bạn có thể hi vọng hợp lý về sự chuyển động trong vài ngày tới ( chuỗi thời gian hàng đầu) để phù hợp với những chuỗi thời gian trễ và để di chuyển lên trên.